Strategia handlowania spreadem pdf

PERCORSO DIDATTICO SPREAD TRADING ETAP 1 8211 gli strumenti Clicca sul link presente nella tabella per scaricare subito l8217indicatore Sp. Rai. I (wskaźnik współczynnika rozprzestrzeniania) da installare su MT4. Senza questo indyatore, non puoi operare in Spread Trading grzęda ti manca l8217informazione pi importante, cio l8217andamento della forza relativa tra due mercati. Per scaricare il file, ti verr chiesto solamente di inserire il tuo indirizzo email (no spam) cos potrai ricevere i prossimi aggiornamenti. KROK 2 8211 teoria e regole operative W ujęciu ogólnym, za spiegare lo Spread Trading occorre una mezza giornata di corso (come minimo). Sono riuscito a concentrare gli argomenti principali in un8217ora di video didattico. w cui illustro sia la teoria generale sia il mio protocollo per operare intraday e multiday. Mettiti comodo e segui il video fino alla fine. KROK 3 8211 pratica e simulazione Adesso tocca a te: hai gli-strumenti, conosci la teoria, quindi datti da fare Studia i aplikacje są dostępne w różnych wersjach językowych, takich jak MT, fino a diventare uno spreadatore professionista. Se hai bisogno di chiarimenti, se hai dei dubbi o ti servono dei consigli, scrivi pure a infospreadtradingclub e ti risponder personalmente. Futures Spread Trading jest najlepiej strzeżonym sekretem w obrocie Jeśli chcesz wspierać się przez handel. a mimo to być w stanie spędzić większość swojego czasu, ciesząc się rzeczami, które lubisz robić. wtedy zdecydowanie powinieneś zajrzeć do handlu spreadami kontraktów terminowych Spójrz na następujący bezołowiowy spread gazu: Przykład: gaz bezołowiowy o długim grudniu (HUZ) i gaz bezołowiowy o krótkim sierpniu (HUQ) Handlując tym spreadem, możesz łatwo zarobić 933 na marży w mniej niż 30 dni. Co sprawia, że ​​Futures Spread Trading jest tak dochodowym i łatwym sposobem na handel? Nie ma przestać działać, gdy handel spreadami. Nie można używać przystanków w handlu spreadem. Ponieważ jesteś długotrwały na jednym rynku, a na drugim, jesteś niewidoczny i odporny na łowienie na quotstop. Spready mogą znacznie zmniejszyć ryzyko w handlu w porównaniu z prostym handlem futures. Każdy spread jest żywopłotem. Obrót różnicą między dwiema umowami w zakresie spreadów na rynku wewnętrznym skutkuje znacznie niższym ryzykiem dla podmiotu gospodarczego. Rozłożenie kontraktów futures zwykle wymaga niższych marży niż jakakolwiek inna forma obrotu, nawet niższej niż wymogi depozytu zabezpieczającego dla transakcji opcyjnych. Rezultatem jest znacznie większa efektywność wykorzystania twojego kapitału. Nierzadko można handlować 10 spreadami, które zapewniają taką samą kwotę marży, jaka jest wymagana dla jednego bezwarunkowego futures. Kliknij tutaj, aby zapisać się do naszego bezpłatnego cotygodniowego newslettera. Wykres Scantrade Transakcje spreadów są mniej zmienne niż inne formy handlu. Są znacznie mniej zmienne niż handel akcjami, obrót opcjami lub zwykły handel futures. W rzeczywistości z powodu tak niskiej zmienności marginesy marży są tak niskie. Spready zazwyczaj rosną częściej, bardziej gwałtownie i przez dłuższy czas niż inne formy handlu. Ponieważ trend jest twoim przyjacielem, obrót spreadem jest bardziej przyjazny. Trend rozprzestrzenia się z powodu czegoś, co dzieje się w fundamentalnych fundamentach. Nie są one poruszane przez animatorów rynku i rynki, którzy naciskają rynki, aby uruchamiały przystanki. Spreads stworzyć bardziej wyrównane szanse. Ponieważ nie ma możliwości zatrzymania, handel spreadami jest czystszą formą handlu. Joe Ross inwestuje i inwestuje od ponad 5 lat. Jest twórcą hak Rossa i wyznaczył nowe standardy dla handlu niskiego ryzyka dzięki swoim koncepcjom The Law of Chartstrade i quotTraders Trick Entrytrade. Znany mistrz handlu i inwestor, Joe Ross przetrwał wszystkie wzloty i upadki rynków. Napisał 12 ważnych książek, w tym Spready handlowe i Spready sezonowe, unikając problemów związanych z brakiem płynności. Możesz handlować na mniej płynnych rynkach. Ponieważ możesz handlować tam, gdzie jest mniej płynności, masz więcej możliwości handlowych niż gdy nie handlujesz spreadami. Mniej obawy o poślizg. Spready wymagają mniej precyzyjnych wpisów. Uzyskanie dokładnego wypełnienia staje się mniej ważne. Niestety, cała prawda o korzyściach związanych z handlem spreadem jest utrzymywana w tajemnicy przed opinią publiczną. Rozpowszechnienia w niektórych sytuacjach oferują większe szanse na wygraną, ale nigdy większe prawdopodobieństwo przegranej. Otrzymuj codzienne dzienniki transakcji o dużym prawdopodobieństwie od Traders Notebooktrade Spreads to doskonały sposób na handel sezonowymi tendencjami. W obrocie sezonowym procent wygranych z powodu strat jest wysoki. Spready umożliwiają skorzystanie z odwróconych rynków. Kiedy rynek jest odwrócony, masz dwie możliwości, aby raz zyskać zyski, gdy ceny się odwrócą, i znowu, gdy ceny powrócą do normalnego postępu. Trading Spreads and Seasonals ma bardziej dogłębną analizę Spread Trading niż jakakolwiek inna książka Jeśli szukasz stylu handlu, który jest łatwy w handlu. ma bardzo niskie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i generuje do 10 razy więcej marży niż aktualny kurs, wtedy należy zdecydowanie dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami terminowymi typu futures. Zdobądź osobisty trening online z Andy'em Jordanem, jednym z najlepszych handlarzy spreadem na świecie Kliknij tutaj, aby rozpocząć naukę handlu Spreads BEZPŁATNY CZŁONKOSTWO Poznaj najdrobniejsze szczegóły handlu od naszych trzech Master Traders w naszym bezpłatnym cotygodniowym biuletynie, Chart Scan, wraz z natychmiastowym dostęp do naszego bezpłatnego obszaru dla członków. Po zapisaniu się, przeczytaj artykuł na temat ustawy o listach przebojów (TLOC), wejdź na forum handlowym i wiele więcej. Uważamy jednak, że jest to metoda handlowania, która powinna być w każdym arsenale. Naszym celem jest opracowanie podstawowych zasad rozprzestrzeniania, abyś miał solidną podstawę wiedzy w tej podstawowej strategii handlowej. Rodzaje kontraktów terminowych na towary Terminowe kontrakty międzybankowe Kontrakty futures, które są rozłożone między różne rynki, są kontraktami terminowymi na temat kontraktów międzymodalnych. Jednym z przykładów jest kukurydza w porównaniu z pszenicą. Powiedzmy, że handlowiec uważa, że ​​rynek kukurydzy będzie miał większe zapotrzebowanie niż rynek pszenicy. Handel kupi Kukurydzę i sprzeda pszenicę. Handlarz nie dba o to, czy ceny kukurydzy i pszenicy wzrosną lub spadną, ale kupiec chce tylko, aby cena kukurydzy była wyższa od ceny pszenicy. Jeśli rynki zbóż się sprzedadzą, przedsiębiorca chce widzieć kukurydzę, która ma lepszą wartość niż pszenica. Jeśli rynki zbóż są zwyżkowane, kupiec chce, aby Kukuryty posunęły się dalej niż pszenica. Rozprzestrzenianie się towarem na rynku wewnętrznym Kalendarz na rynku towarowym Spread jest spreadem futures na tym samym rynku (tj. Kukurydzą) i rozprzestrzenia się pomiędzy różnymi miesiącami (np. Kukurydza w lipcu a kukurydza w grudniu). Przedsiębiorca będzie długi jeden kontrakt terminowy, a krótki inny. W tym przykładzie, handel może być albo długotrwałą kukurydzą lipcową i kukurydzą krótkoekranową, albo krótką kukurydzą lipcową i kukurydzą długiego grudnia. Aby znaleźć się w rozkładaniu Kalendarza Intra-Towarowego. handel musi być długi i krótki na tym samym rynku (np. kukurydza), ale w różnych miesiącach (tj. lipiec vs. grudzień). Bull Futures Spread A Bull Futures Spread to sytuacja, w której inwestor jest długi w pobliżu miesiąca i krótszy odroczony miesiąc na tym samym rynku. Powiedzmy, że jest luty 2017 roku. Kupujesz kukurydzę z maja 2017 roku i sprzedajesz kukurydzę z lipca 2017 roku. Ty masz długi miesiąc i krótki miesiąc odroczony (maj jest bliższy nam niż lipiec). Ważne jest, aby pamiętać, że najbliższe miesiące na kontrakty terminowe mają tendencję do przechodzenia dalej niż szybciej niż w przypadku poprzednich miesięcy. Jeśli zboże znajduje się na horyzoncie, maj (prawie miesiąc) powinien wzrosnąć szybciej niż w lipcu (odroczony miesiąc). Dlatego ta strategia nazywa się Bull Futures Spreads. Ponieważ przednie miesiące mają tendencję do przewyższania odroczonych miesięcy, przedsiębiorca, który ma hossę na kukurydzę, kupiłby najbliższy miesiąc, sprzedałby odroczony miesiąc i chciałby, aby najbliższy miesiąc ruszył szybciej i dalej niż odroczone miesiące. Ta zależność między miesiącami bliskimi i odroczonymi nie zawsze jest prawdziwa 100 razy, ale jest to większość czasu. Właśnie dlatego, gdy masz długi miesiąc i krótki odroczony, nazywa się to spreadem futures. Spread powinien pójść na Twoją korzyść, gdy ceny rosną. Bear Futures Spread A Bear Futures Spread występuje wtedy, gdy inwestor jest krótki, blisko miesiąc i długo odroczony miesiąc. Jest to przeciwieństwo naszego spreadu Bull Futures. Ponownie, powiedzmy, że jest luty 2017 roku. Sprzedajesz May 2017 Corn i kupujesz kukurydzę z lipca 2017 roku. Masz krótki miesiąc i długi, odroczony miesiąc. Jest to rozprzestrzenianie się niedźwiedzia, ponieważ prawie dziesięć miesięcy porusza się szybciej i dalej niż odłożone miesiące. Jeśli kukurydza znajduje się na rynku niedźwiedzi, maj (prawie miesiąc) powinien spaść szybciej niż w lipcu (odroczony miesiąc). Nie zawsze jest to prawdą 100 razy, ale jest to większość czasu. Właśnie dlatego, gdy masz krótki miesiąc i długi miesiąc odroczony, nazywa się to spreadem niedźwiedzim futures. Spread powinien pójść na Twoją korzyść, gdy ceny spadną. Futures Spread Marże handlowe Marginesy dla poszczególnych kontraktów mogą zostać obniżone, gdy są częścią spreadu. Margines dla pojedynczej umowy kukurydzianej wynosi 2025. Jednakże, jeśli jesteś długi i krótki w tym samym roku uprawy, margines wynosi tylko 200. Jeśli masz długą lub krótką kukurydzy pomiędzy różnymi roślinami rok (lipiec vs. grudzień), to margines wynosi 400. Rok uprawy kukurydzy to grudzień do września. Wymiana zmniejszyła marże, ponieważ zmienność spreadów jest zwykle niższa niż faktyczne kontrakty. Futures spread spowalnia rynek dla handlowca. Jeśli dojdzie do poważnego wydarzenia na rynku zewnętrznym kukurydzy, takim jak krach na giełdzie, fed podwyższa stopy procentowe, wybuchnie wojna, czy zagraniczny kraj nie wywiąże się ze swoich obligacji w połowie drogi przez ziemię, obie umowy powinny zostać dotknięte w równym stopniu. Jest to ten rodzaj ochrony przed ryzykiem systemowym, który pozwala na wymianę, aby obniżyć marże w handlu spreadem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Spread Trading zabezpiecza przed ryzykiem systemowym. przeczytaj mój poprzedni artykuł, Hedging Systematic Risk Futures Spread Ceny Spreadów są wyceniane jako różnica między dwiema umowami. Jeśli May Corn handluje koroną o wartości 6000, a lipiec kosztuje 6100 za buszel, cena spreadu wynosi 6000 Maj 8211 6100 lipca -100. Jeśli maj był notowany na 6200, a lipiec na 6100, cena spreadu to 6200 maja 8211 6100 lipca 100. Futures Spread Quotes W przypadku spreadów cenowych zawsze bierzesz pierwszy miesiąc i odejmujesz odroczony miesiąc. Jeśli przedni miesiąc jest niższy niż odroczony (np. Nasz pierwszy majowy na lipiec przykład), spread będzie podawany jako liczba ujemna. Jeśli pierwszy miesiąc handluje wyżej niż miesiąc odroczony (np. Nasz drugi majowy lub lipiecowy przykład), spread będzie podawany jako liczba dodatnia. Futures Spread Tick Tick Tick Tick Wartości są takie same dla spreadów jak dla poszczególnych kontraktów. Jeśli spread między May Corn a July Corn wynosi -100 centów, a spread sięga -110 centów, to jest to 1 cent. 1 cent za kukurydzę to 50 za wszystkie miesiące i spready w standardowym 5000 buszelowym kontrakcie. Wartości znaczników są takie same dla spreadów, jak dla ich indywidualnych umów. Rynki Contango Rynek znajduje się w Contango, gdy przednie miesiące kosztują mniej niż odroczone miesiące. Jest to również znane jako normalny rynek. Jeśli buszel kukurydzy w maju kosztuje 6000, a buszel kukurydzy w lipcu to 6100, to rynek jest w Contango. Na normalnych rynkach odroczony miesiąc powinien kosztować nieco więcej niż miesiąc wcześniej ze względu na koszt przeniesienia, który składa się z kosztów przechowywania, ubezpieczenia przechowywanego towaru i płatności stóp procentowych dla kapitału potrzebnego do posiadania i przechowywania towaru . Backwardation Kiedy rynki są w Backwardation. najbliższe miesiące handlują wyżej niż odroczone miesiące. Rynki w Backwardation są również nazywane rynkami odwróconymi. Są przeciwieństwem Contango lub normalnych rynków. Backwardation zazwyczaj występuje na rynkach hossy. W przypadku znacznej podaży lub wzrostu popytu, pierwsze miesiące towaru zaczną rosnąć szybciej niż w przypadku poprzednich miesięcy. Przednie miesiące są bardziej wrażliwe na zmiany podaży i popytu, ponieważ przednie miesiące są miesiącami towarowymi, które pojawiają się na rynku dostaw. W przypadku zmniejszenia podaży lub wzrostu popytu, rynek łatwiej będzie je uwzględnić w odroczonych miesiącach, szczególnie w następnym roku uprawy, znanym również jako nowa uprawa. Na przykład, powiedzmy, że jest luty 2017 roku i brakuje kukurydzy. Stare miesiące zbiorów to marzec, maj, lipiec i wrzesień. Nowa uprawa zaczyna się w grudniu. Niewiele można zrobić na temat podaży od marca do września, kiedy kukurydza jest sadzona, uprawiana i zbierana. Kukurydza, która jest dostępna w tych miesiącach, wychodzi z zapasów i przechowywania. Jednak rynek ma pewną kontrolę nad grudniem i miesiącami idącymi do 2017 roku, jak używanie większej ilości akrów rolnych na kukurydzę. Nowe akry przeznaczone na kukurydzę pomogą nowym cenom utrzymać stabilizację na odłożone miesiące. Najbliższe miesiące będą jeszcze rosły, ponieważ kukurydza nie może być zebrana aż do jesieni, ale odroczone miesiące powinny być w stanie zaspokoić popyt i nie wzrosną tak szybko, jak w ciągu najbliższych miesięcy. Futures Spready i sezonowość Wiele rynków towarowych ma sezonowe okresy podaży i popytu. W okresie letnim niektóre towary są coraz popularniejsze, np. Benzyna i ropa naftowa, podczas gdy niektóre mają wyższe zapotrzebowanie w zimie, takie jak gaz ziemny, olej opałowy i kawa. Towary mogą również mieć sezonowe okresy dostaw, takie jak rynki zbóż. Rynek kukurydzy ma największą podaż zaraz po zbiorze jesienią, co może prowadzić do obniżenia cen w tym okresie roku. Handlowcy wykorzystają spready i spróbują wykorzystać sezonowe zmiany podaży i popytu. Patrzą na wyniki spreadów w ciągu roku w określonych ramach czasowych, aby oszacować ryzyko, nagrodę i prawdopodobieństwo sukcesu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Sezonowych kontraktów futures na obrót, przeczytaj mój poprzedni artykuł, Sezonowe transakcje terminowe na kontraktach futures. Subskrybuj Przewodnik po kontraktach futures i Spread Trading na temat kontraktów futures i spreadów - Ten kompleksowy ebook, komplementy dla Guy Bower, ma na celu pomóc ci zrozumieć i opanować podstawy handlu kontraktami futures. Przewodnik po kontraktach futures i spreadu obejmuje dostęp do wysokiej jakości treści internetowych. Spróbuj Turners Take Alert na 30-dniowe turniery Take The Market Alert Trial - Turners Take Market Alert zawiera codzienne aktualizacje i usługę Intraday Trade Recommendation dla klientów Daniels Trading. Turners Take Market Alert zawiera subskrypcję newslettera. Turners Take Test rynkowy trwa 30 dni. Ujawnianie ryzyka STRATEGIE WYKORZYSTUJĄCE KOMBINACJE POZYCJI, TAKICH JAK STAWKI I STRADDLE MOGĄ BYĆ RYZYKOWO WYSTĘPUJĄCE PODEJŚCIE DŁUGIE LUB KRÓTKIE. Materiał ten jest przekazywany jako zachęta do zawarcia transakcji na instrumentach pochodnych. Materiał ten został przygotowany przez brokera Daniels Trading, który przekazuje komentarze na temat badań rynkowych i rekomendacje handlowe w ramach jego pozyskiwania dla kont i nagabywania dla transakcji, jednak Daniels Trading nie prowadzi działu badawczego zgodnie z definicją w CFTC Reguła 1.71. Daniels Trading, jego zleceniodawcy, brokerzy i pracownicy mogą handlować instrumentami pochodnymi na swoje własne rachunki lub rachunki innych osób. Ze względu na różne czynniki (takie jak tolerancja ryzyka, wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających, cele handlowe, strategie krótkoterminowe kontra długoterminowe, analiza techniczna vs. fundamentalna analiza rynku i inne czynniki) taki obrót może skutkować rozpoczęciem lub likwidacją pozycji, które różnią się od lub wbrew opiniom i zaleceniom w nim zawartym. Wyniki osiągane w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Ryzyko utraty kontraktów terminowych na handel lub opcji towarowych może być znaczące, dlatego inwestorzy powinni rozumieć ryzyko związane z podejmowaniem lewarowanych pozycji i muszą ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z takimi inwestycjami i za ich wyniki. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla ciebie w świetle twoich okoliczności i zasobów finansowych. Powinieneś przeczytać stronę z informacjami o ryzyku, dostępną na stronie DanielsTrading na dole strony głównej. Daniels Trading nie jest powiązany z żadnym systemem transakcyjnym, biuletynem ani inną podobną usługą. Firma Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych oświadczeń o wydajności wystawianych przez takie systemy lub usługi. Interakcje z czytelnikami Rashmi 29 stycznia 2017 o 5:00 Zostaw odpowiedź Anuluj odpowiedź Informacje o Craig Turner Craig Turner jest starszym brokerem w Daniels Trading, autorem biuletynu Turners Take i redaktorem Contributioning for Grain Analyst. Craig jest często cytowany w Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn amp Soybean Digest, a także pojawia się w SiriusXM Rural Radio Channel 80, dostarczając komentarzy do rynków zboża i zwierząt gospodarskich. Craig pojawił się także w serii FutureSources Fast Break, Futures Magazine Online i INO. Pan Turner ma licencjata z Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), gdzie ukończył z wyróżnieniem i pracował na NYSE i Goldman Sachs. W Goldman, Craig zdobył tytuł MBA w programie wykonawczym NYU Stern. Dowiedz się więcej o Craig Turner. Primary Sidebar Dołącz do Daniels Ag Marketing w San Antonio w Teksasie do Kick Off Commodity Classic 2017 Zostaliśmy gospodarzem naszego panelu marketingu strategii Ag w 2017 r. W RIO RIO Cantina na rzece. Dołącz do nas i delektuj się świeżymi potrawami Tex-Mex, w tym napojami, przekąskami i kolacją, a także informacyjnym panelem dyskusyjnym, w którym znajdą się wszyscy nasi eksperci z agronomicznego rynku. Dlaczego wybrałem DT Wybrałem Daniels Trading, ponieważ jest to bardzo profesjonalny pośrednik, który zapewnia niezwykle szeroki zakres zdywersyfikowanych usług na światowych rynkach kontraktów terminowych ze specjalnym x02026 Czytaj więcej Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest przekazywany jako zachęta do zawarcia transakcji na instrumentach pochodnych. Materiał ten został przygotowany przez brokera Daniels Trading, który przekazuje komentarze na temat badań rynkowych i rekomendacje handlowe w ramach jego pozyskiwania dla kont i nagabywania dla transakcji, jednak Daniels Trading nie prowadzi działu badawczego zgodnie z definicją w CFTC Reguła 1.71. Daniels Trading, jego zleceniodawcy, brokerzy i pracownicy mogą handlować instrumentami pochodnymi na swoje własne rachunki lub rachunki innych osób. Ze względu na różne czynniki (takie jak tolerancja ryzyka, wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających, cele handlowe, strategie krótkoterminowe kontra długoterminowe, analiza techniczna vs. fundamentalna analiza rynku i inne czynniki) taki obrót może skutkować rozpoczęciem lub likwidacją pozycji, które różnią się od lub wbrew opiniom i zaleceniom w nim zawartym. Wyniki osiągane w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Ryzyko utraty kontraktów terminowych na handel lub opcji towarowych może być znaczące, dlatego inwestorzy powinni rozumieć ryzyko związane z podejmowaniem lewarowanych pozycji i muszą ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z takimi inwestycjami i za ich wyniki. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla ciebie w świetle twoich okoliczności i zasobów finansowych. Powinieneś przeczytać stronę z informacjami o ryzyku, dostępną na stronie DanielsTrading na dole strony głównej. Daniels Trading nie jest powiązany z żadnym systemem transakcyjnym, biuletynem ani inną podobną usługą. Firma Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych oświadczeń dotyczących wydajności dostarczanych przez takie systemy lub usługi. Strategie Spread Spreads 1313 John Summa. CTA, PhD, Founder of OptionsNerd Zbyt często nowi handlowcy wkraczają do gry z opcjami, mając niewielkie rozeznanie w tym, jak rozprzestrzenianie się opcji może zapewnić lepszy projekt strategii. Przy odrobinie wysiłku inwestorzy mogą się nauczyć, jak wykorzystać elastyczność i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy następujące opcje: samouczek, który, mamy nadzieję, skróci krzywa uczenia się. Większość opcji sprzedawanych na giełdach ma formę tzw. Outrights (tj. Sam zakup lub sprzedaż opcji). Z drugiej strony, to, co przemysł nazywa złożonymi transakcjami, stanowi jedynie niewielką część całkowitej wielkości transakcji. To w tej kategorii znajdujemy złożony handel znany jako rozprzestrzenianie opcji. Korzystanie z rozprzestrzeniania opcji obejmuje łączenie dwóch różnych ostrzeżeń opcji w ramach strategii ograniczonego ryzyka. Chociaż podstawowa idea jest prosta, implikacje niektórych konstrukcji rozprzestrzeniania się mogą być nieco bardziej skomplikowane. Ten samouczek został opracowany, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć rozprzestrzenianie się opcji, ich profile ryzyka i warunki dla najlepszego wykorzystania. Podczas gdy ogólna koncepcja rozprzestrzeniania jest dość prosta, diabeł, jak to mówią, jest zawsze w szczegółach. W tym ćwiczeniu dowiesz się, jakie są rozbieżności opcji i kiedy powinny być używane. Dowiesz się również, jak ocenić potencjalne ryzyko (mierzone w postaci Greków - Delta, Theta, Vegi) związane z różnymi rodzajami zastosowanych środków smarnych, w zależności od tego, czy jesteś niedźwiedzi, zwyżkujący czy neutralny. Zanim przejdziesz do branży, którą uważasz za zrozumiałą, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spread może lepiej pasować do sytuacji i perspektyw rynkowych. Jeśli potrzebujesz odświeżającego kursu z podstawowymi opcjami i terminologią opcji, zanim zaczniesz dokładniej zagłębić się, zalecamy zapoznanie się z naszym samouczkiem Opcji podstawowych.